46
голосов
3ответов
62049 просмотров

Моделирование многомерных временных рядов в R

Я хочу соответствовать какой-то модели многомерных временных рядов с использованием R. Вот образец моих данных: u cci bci cpi gdp dum1 dum2 dum3 dx 16.50 14.00 53.00 45.70 80.63 0 0 1 6.39 17.45 16.00 64.00 46.30 80.90 0 0 0 ...

12
голосов
5ответов
7894 просмотров

хранилище ключей и значений для данных временных рядов?

Я использую SQL Server для хранения исторических данных временных рядов для пары сотен тысяч объектов, наблюдаемых примерно 100 раз в день. Я обнаружил, что запросы (дайте мне все значения для объекта XYZ между временем t1 и временем t2) слишком медленные (для моих нужд медленный составляет боле...

3
голосов
1ответов
1743 просмотров

R лаг по отсутствующим данным

Есть ли вариант лага, который удерживает НП на месте?Я хочу вычислить возврат данных о ценах, где данные могут отсутствовать. Столбец 1 - данные о ценах. Столбец 2 - лаг цены. Столбец 3 показывает p - lag (p) - возврат от 99 до 104 фактически упущен, поэтому длина пути вычисленных результатов...

2
голосов
1ответов
810 просмотров

Как использовать коррелограмму для оценки дисперсии?

Из книги по компьютерному моделированию я получил эти два уравнения. Первый - вычислить коррелограмму , второй - как использовать коррелограмму для оценки дисперсии. . Общий подход к оценке дисперсии наблюдений часто не является неправильным в компьютерном моделировании, поскольку ...

38
голосов
6ответов
15635 просмотров

хранение массивных упорядоченных данных временных рядов в производных bigtable

Я пытаюсь понять, что именно представляют собой эти новые фантастические хранилища данных, такие как bigtable, hbase и cassandra. Я работаю с огромными объемами данных о фондовых рынках, с миллиардами строк данных о ценах / котировках, которые могут составлять до 100 гигабайт каждый день (хот...

4
голосов
3ответов
6481 просмотров

Time series in R

I am tracking my body weight in a spread sheet but I want to improve the experience by using R. I was trying to find some information about time series analysis in R but I was not successful. The data I have here is in the following format: date -> weight -> body-fat-percentage -> wa...

2
голосов
2ответов
143 просмотров

Downsize Growing Time-Related Mysql Table

We have a database with the time related data in it. As you can imagine it growths (and slows down) with time. There is 50% read and 25% inserts and 25% update action on the present (this months) data, 100% read on the older data. The good thing is, the older data also becomes less important. ...

0
голосов
7ответов
412 просмотров

Finding similarities in a multidimensional array

Consider a sales department that sets a sales goal for each day. The total goal isn't important, but the overage or underage is. For example, if Monday of week 1 has a goal of 50 and we sell 60, that day gets a score of +10. On Tuesday, our goal is 48 and we sell 46 for a score of -2. At the end ...

0
голосов
2ответов
4335 просмотров

How to use aryule() in Matlab to extend a number series?

I have a series of numbers. I calculated the "auto-regression" between them using Yule-Walker method. But now how do I extend the series? Whole working is as follows: a) the series I use: 143.85 141.95 141.45 142.30 140.60 140.00 138.40 137.10 138.90 139.85 138.75 139.85 141.30 139.45 140...

1
голосов
3ответов
2232 просмотров

lag in apply statement doesn't work in R

I'm trying to "apply" a function that does "lag"s on zoo objects in R. The function works correctly if I pass a single zoo vector - it applys the lag and everything works. However, if I apply( data, 1, function ) then the lag doesn't work. There is no error, just the equivalent of a zero lag. ...

2
голосов
3ответов
416 просмотров

Monitoring code metrics in a multi-language product

We've got a product that's made up of C++ and Java parts. The C++ stuff is build using make and the java projects are made up of some ant projects and some maven2 projects. I'm looking for a tool that will help me get useful metrics out of the build system over time. examples include * Total ...

2
голосов
3ответов
1467 просмотров

which is the most efficient XML Parser for C++?

I need to write an application that fetches element name value (time-series data) pair from any xml source, be it file, web server, any other server. the application would consume the XML and take out values of interest, it has to be very very fast (lets say 50000 events/seconds or more) also the...

5
голосов
2ответов
2957 просмотров

On the issue of automatic time series fitting using R

we have to fit about 2000 or odd time series every month, they have very idiosyncratic behavior in particular, some are arma/arima, some are ewma, some are arch/garch with or without seasonality and/or trend (only thing in common is the time series aspect). one can in theory build ensemble model...

2
голосов
2ответов
1564 просмотров

Changing annotations in time series plots in R

While I can change annotations with the generic plot command turning off axes and annotations and specifying them again using the axis command e.g. cars <- c(1, 3, 6, 4, 9) plot(cars, type="o", col="blue", ylim=range(0, cars), axes=FALSE, ann=FALSE) axis(1, at=1:5, lab=c("Mon","Tue","Wed"...

17
голосов
5ответов
13422 просмотров

What is the best open source solution for storing time series data?

I am interested in monitoring some objects. I expect to get about 10000 data points every 15 minutes. (Maybe not at first, but this is the 'general ballpark'). I would also like to be able to get daily, weekly, monthly and yearly statistics. It is not critical to keep the data in the highest reso...

11
голосов
4ответов
18114 просмотров

Lagging Variables in R

What is the most efficient way to make a matrix of lagged variables in R for an arbitrary variable (i.e. not a regular time series) For example: Input: x <- c(1,2,3,4) 2 lags, output: [1,NA, NA] [2, 1, NA] [3, 2, 1] [4, 3, 2]

4
голосов
3ответов
1131 просмотров

dimensional and unit analysis in SQL database

Problem: A relational database (Postgres) storing timeseries data of various measurement values. Each measurement value can have a specific "measurement type" (e.g. temperature, dissolved oxygen, etc) and can have specific "measurement units" (e.g. Fahrenheit/Celsius/Kelvin, percent/milligrams p...

21
голосов
5ответов
14979 просмотров

Reshaping time series data from wide to tall format (for plotting)

I have a data frame containing multiple time series of returns, stored in columns. The first column contains dates, and subsequent columns are independent time series each with a name. The column headers are the variable names. ## I have a data frame like this t <- seq(as.Date('2009-01-01'),...

8
голосов
2ответов
3570 просмотров

Cumulative sums, moving averages, and SQL "group by" equivalents in R

What's the most efficient way to create a moving average or rolling sum in R? How do you do the rolling function along with a "group by"?

4
голосов
2ответов
3472 просмотров

JFreechart Rendering a timeseries on a tick scale

I have a timeseries of data which i'd like to plot on a tick scale rather than a time scale. e.g. If the series contains points received at times: 10, 15, 30, 100. Instead of plotting these against a regular time series axis where the distance between the 30 and 100 point would be 70, i'd like ...

2
голосов
1ответов
1730 просмотров

JFreechart Realtime Combined Plot - Rendering the previous value for a step subchart if no data point has been received

I have a combined plot in JFreechart consisting of 4 timeseries charts with a common time domain axis. The data for the subplots arrives at different rates. For example I may receive a price change event every couple of miliseconds and a position change every minute. I'm currently rendering thes...

3
голосов
2ответов
210 просмотров

Восстановление состояния из событий данных временных рядов

Для конкретного проекта мы собираем данные для ряда событий и одновременно собираем переменные об этих событиях. После сбора данных мы выполняем настраиваемый пользователем анализ этих данных, чтобы определить, что именно интересует пользователя. Данные собираются в форме, подобной этой: ...

1
голосов
1ответов
815 просмотров

Вероятностные временные ряды, вероятности наблюдаемых данных (дежавю)

Хорошо, ребята ... спасибо, что посмотрели на этот вопрос. Я помню, как делал следующее в колледже, но забыл точное решение. Любые желающие держаться в правильном направлении. У меня есть временной ряд данных (мы будем использовать три) из N. Серии данных являются последовательными в порядке ...

3
голосов
4ответов
2240 просмотров

Стратегии временных рядов и корреляции

У меня есть различные временные ряды, которые я хотел бы сопоставить и представить в виде файла csv или данных в памяти (.NET). Эти временные ряды представляют собой массивы пар время-значение (на самом деле это объекты, содержащие не только время и значение). Временные ряды могут охватывать раз...

7
голосов
4ответов
11743 просмотров

Альтернатива инструмента rrd для больших объемов

Мне интересно узнать, есть ли альтернатива rrdtool для записи данных временных рядов. Я ищу что-то, что можно масштабировать для мониторинга большого количества устройств. Из того, что я читал по этой теме, rrdtool ограничивает ввод-вывод, когда вы попадаете в него с большими объемами данных....

7
голосов
1ответов
3720 просмотров

Линейная регрессия для временных рядов с Gnuplot

Я большой поклонник Gnuplot и использовал его на протяжении всей учебы в различных проектах. В последнее время я хотел использовать Gnuplot для построения графиков некоторых временных рядов, таких как потеря веса, результаты тренировок, потребление газа и т. д. Поэтому я масштабирую ось x ...

3
голосов
1ответов
2030 просмотров

csv файл с несколькими временными рядами

Я импортировал CSV-файл с большим количеством столбцов и разделов данных. v <- read.csv2("200109.csv", header=TRUE, sep=",", skip="6", na.strings=c("")) Макет файла выглядит примерно так: Dataset1 time, data, ..... 0 0 0 <NA> 0 0 Dataset2 time, data, ..... 0...

3
голосов
2ответов
615 просмотров

Работа с такими временными интервалами, как 08: 00-08: 15

Я хотел бы импортировать временной ряд, в котором первое поле указывает период: 08:00-08:15 08:15-08:30 08:30-08:45 Есть ли в R какие-нибудь функции, позволяющие аккуратно это сделать? Спасибо! Самым многообещающим решением, которое я нашел, как предложил Годеке, был пакет cron ...

3
голосов
4ответов
1278 просмотров

«Объединение» временных рядов

Я разрабатываю простую внутреннюю структуру для обработки данных временных рядов. Учитывая, что LINQ - мой нынешний игрушечный молоток, я хочу поразить им все. Я хочу реализовать методы в классе TimeSeries (Select (), Where () и т. д.), чтобы я мог использовать синтаксис LINQ для обработки да...

1
голосов
5ответов
1389 просмотров

Как лучше всего хранить растровые данные?

У меня есть различные данные временных рядов, хранящиеся в сетке с более или менее географической привязкой, например одно значение на 0,2 градуса широты и долготы. В настоящее время данные хранятся в текстовых файлах, поэтому в день 251 года вы можете увидеть: 251 12.76 12.55 12.55 12.34 [e...